疫情下的贷款减值拨备及怎么看待疫情

主题：疫情下的贷款减值拨备及怎么看待疫情

1、全球疫情严重冲击世界经济，几年全球经济衰退已成定局

分享美国、中国、英国、欧洲各国的gdp表现，一季度除美国均下降（gdp的影响在美国的一季度尚未全面显现）

2、国内主要银行业断崖式下跌-整体情况

美国四大、欧洲五大净利润下降，中国六大增长，减值损失计提差异较大（笔记里附上ppt第四页的表）

贷款损失率：

中国月欧美银行预期信用损失模型比较差异：

1、疫情发展差异，2020年3月份以来，国内外疫情防控形式正在发生新的变化，中国疫情防控形势持续向好，境外疫情加速扩散蔓延态势。

2、调控政策差异：中国以释放流动性为与扩大金融优惠为主，美国“宽货币”“松监管”为主，欧洲以“松监管”及控制分红及成本为主

3、经济预测差异，经济预期是模型前瞻性计量的关键要素，疫情下，全球增长存在极大不确定性，各国机构经济预期也有很大差异。

4、减值模型差异：国内外ECL模型基础、数据基础、情景设置、指标颗粒度等影响导致预期信用模型输出结果差异。

微观层面减值准备：

1、积极审视预期信用损失模型在疫情下的表现，及时调整和优化预期损失信用损失评估工作

预期信用损失模两个调整：前瞻性调整系数、管理层

为什么美国集体的拨备多，美国的预期损失模型和中国不同：1、美国用全贷款生命周期，大于中国欧洲

2、美国对表外不论是可撤销还是不可撤销都按不可撤销

3、对于前瞻性调整，中国是按各种可能的加权平均数计算，美国是按最有可能的，现在经济不好，所以调整多。

总结：三国都是基于数学模型，科学的决策有科学的方法，内部逻辑自洽

模型的决策方式两种：决策是自上而下还是自下而上

在两种决策结果中寻找平衡点